Also bei mir (Windows XP) kommt sofort ein Pop-Up, indem man eine 'Aktion' auswählen kann.
Einfach "Ordner öffnen" anklicken und dann kommst du ins Menü, wo du einen Ordner erstellen kannst und deine Dateien hineinkopieren kannst.
Hier mal die zwei Screens.
Welche Windows Version besitzt du denn?
Eventuell bei Arbeitsplatz unter 'Wechselmedien' nachschauen.