Kann es sein, daß Du da was falsch verstanden hast?

Avast meldet mir nichts. Wie schon gesagt, mit Cookies kann man sicher keine Trojaner basteln und mir wäre auch kein Exploit bekannt, der jemals über Cookies funktioniert hätte. Ich glaube, alles was Dein tolles Programm (welches denn?) Dir da mitteilen will ist, daß ein Cookie gesetzt wurde, anhand dessen Du wiedererkannt werden kannst.
Da ich nicht weiß, was Du da installiert hast, kann ich die Meldung auch nicht reproduzieren, aber ich bin mir recht sicher, daß es so stimmt, wie oben gesagt. Um das Dingens wieder loszuwerden mußt Du halt Deinen Cache mit Cookies leeren. Keine Ahnung, ob die Website Cookies überhaupt zwingend benötigt. Wenn ja, dann ist sie imho schlecht geschrieben worden, da man auch Sessions hätte benutzen können, aber das ist ein anderes Thema.