Die Meldung enthält doch das Problem im Klartext: Du musst dich per SMTP-Auth anmelden, bevor du Mails versenden kannst. Guck in die Dokumentation von Windows Mail, wenn du den Punkt nicht findest.
Desweiteren würde ich allgemein empfehlen, anstatt Port 25 den für SMTP-Submission vorgesehenen Port 587 zu verwenden. Sonst funktioniert es nämlich aus manchen Netzen mit wirksamen Anti-Spam-Maßnahmen nicht.
Da GMX aber kein SMTP mit TLS zulässt (kann Windows Mail das überhaupt?) solltest du aber besser gleich SMTP über SSL auf Port 465 nutzen. Damit sollte es auch keine Probleme in den besagten Netzen geben. Der Rat von MasterX. ist völlig am Problem vorbei und wie du auch schon gemerkt hast nicht korrekt.
so schaffst es auch ein anfänger.... 
